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08 de febrero de 2021David Cano y Francisco Lomba

Ratios de performance: aplicación a una cartera de renta variable de Megatendencias [Vídeo]

COVID-19 ha sido un dinamizador, que no un punto de inflexión, de lo que conocemos como Megatendencias. En esta Master Class exponemos las que tenemos identificadas en Afi: Desarrollo de países emergentes, Transformación demográfica, Innovación y Planeta sostenible.

Además, analizamos la evolución de una cartera de renta variable con sesgo Megatedencias, aplicando diferentes ratios de performance (rentabilidad acumulada, anualizada, volatilidad, Sharpe, beta, Treynor, tracking error, ratio de información, drawdown, etc.) para diferentes ventanas temporales (2013-2020 y 2020).

“Caso Práctico Megatendencias: una aplicación de ratios de performance”.
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